Trading Strategie Vix

Strategien, um Volatilität effektiv zu handeln mit VIX Chicago Board Optionen Exchange Market Volatility Index, besser bekannt als VIX. Bietet Händlern und Investoren eine Vogelperspektive von Echtzeit-Gier und Angst Ebenen, während die Bereitstellung einer Momentaufnahme der Märkte Erwartungen für die Volatilität in den nächsten 30 Handelstagen. CBOE stellte VIX 1993 vor, erweiterte seine Definition 10 Jahre später und fügte einen Futures-Kontrakt im Jahr 2004 hinzu. (Lesen Sie weiter: Die Finanzmärkte: Wenn Angst und Gier übernehmen). Volatilitätsbasierte Wertpapiere, die in den Jahren 2009 und 2011 eingeführt wurden, haben sich bei der Handelsgemeinschaft als äußerst beliebt erwiesen, sowohl für Hedging - als auch für Richtungsspiele. Im Gegenzug hat der Kauf und Verkauf dieser Instrumente einen erheblichen Einfluss auf die Funktionsweise des ursprünglichen Index, der sich von einem Rückstand in einen führenden Indikator verwandelt hat. Aktive Händler sollten zu jeder Zeit eine Echtzeit-VIX auf ihren Marktbildschirmen aufbewahren und dabei die Indikatoren Trend mit Preisaktionen auf die beliebtesten Index-Futures-Kontrakte vergleichen. Konvergenz-Divergenz-Beziehungen zwischen diesen Instrumenten generieren Reihe von Erwartungen, die in der Handelsplanung und dem Risikomanagement unterstützen. (Um mehr zu erfahren, siehe: Markttrends mit Konvergenz-Divergenz-Analyse lesen). Diese Erwartungen beinhalten: Steigende VIX steigende SampP 500 und Nasdaq 100 Index Futures bearish Divergenz, die schrumpfende Risiko Appetit und ein hohes Risiko für eine Abwärtsumkehr prognostiziert. Steigende VIX-fallende SampP 500 und Nasdaq 100 Index-Futures-bearish-Konvergenz, die die Chancen für einen Downside-Trend-Tag aufhebt Falling VIX fallen SampP 500 und Nasdaq 100 Index-Futures bullish Divergenz, die wachsende Risiko Appetit und hohe Potenzial für eine Umkehrung Umkehrung voraussagt. Falling VIX steigen SampP 500 und Nasdaq 100 Index Futures bullish Konvergenz, die Chancen für einen Aufwärtstrend Tag erhöht. Divergente Maßnahmen zwischen SampP 500 und Nasdaq 100 Index-Futures senken die vorausschauende Zuverlässigkeit, die oftmals Peitsche liefert. Verwirrung und Reichweite. Die VIX-Tageskarte sieht eher wie ein Elektrokardiogramm aus als eine Preisanzeige, die vertikale Spikes erzeugt, die Perioden von hohem Stress widerspiegeln, die durch ökonomische, politische oder umweltbezogene Katalysatoren verursacht werden. Am besten, um absolute Werte zu beobachten, wenn man versucht, diese gezackten Muster zu interpretieren und nach Umkehrungen zu suchen Große runde Zahlen, wie 20, 30 oder 40 und in der Nähe vorherigen Spitzen. Achten Sie auch auf Wechselwirkungen zwischen dem Indikator und den 50- und 200-Tage-EMAs. Mit jenen Ebenen, die als Unterstützung oder Widerstand dienen. (Für verwandte Lesung, siehe: Momentum Trading With Disziplin). VIX setzt sich in langsame, aber vorhersagbare Trendwirkung zwischen periodischen Stressoren ein, wobei die Preisniveaus im Laufe der Zeit langsam ansteigen oder absteigen. Sie können diese Übergänge deutlich auf einem monatlichen VIX-Diagramm sehen, das die 20-monatige SMA ohne Preis anzeigt. Beachten Sie, wie der gleitende Durchschnitt in der Nähe von 33 während der 2008-09 Bärenmarkt, obwohl der Indikator bis zu 90 geschoben. Während diese langfristigen Trends nicht unterstützen, in kurzfristige Handelsvorbereitung theyre immens nützlich in Markt-Timing-Strategien, vor allem in Positionen, die Dauert mindestens 6 bis 12 Monate. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie: Wie man einen bewegenden Durchschnitt benutzt, um Aktien zu kaufen). Kurzfristige Händler können den VIX-Lärmpegel senken und die Intraday-Interpretation mit einer 10-bar SMA, die auf den 15-minütigen Indikator gelegt wird, verbessern. Beachten Sie, wie der gleitende Durchschnitt in einem glatten Wellenmuster, das die Chancen auf falsche Signale reduziert, höher und niedriger ist. Die Zeit, die Positionierung neu zu bewerten, wenn der gleitende Durchschnitt die Richtung ändert, weil er Umkehrungen sowie die Fertigstellung von Preisschwankungen in beide Richtungen vorsieht. Die Preislinie kann auch als Auslösemechanismus verwendet werden, wenn sie über oder unter den gleitenden Durchschnitt übergeht. VIX-Futures bieten die reinste Exposition gegenüber den Indikatoren Höhen und Tiefen, aber Equity-Derivate haben eine starke Folge mit dem Einzelhandel Handel Menge in den letzten Jahren gewonnen. Diese Exchange Traded Products (ETPs) nutzen komplexe Berechnungen, die mehrere Monate VIX-Futures in kurz - und mittelfristige Erwartungen überlagern. Zu den wichtigsten Volatilitätsfonds gehören: SampP 500 VIX Kurzfristige Futures ETN (VXX) SampP 500 VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) VIX Kurzfristige Futures ETF (VIXY) VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) Kurzfristig diese Wertpapiere handeln - term Gewinne können eine frustrierende Erfahrung sein, weil sie eine strukturelle Vorspannung enthalten, die einen konstanten Rückzug auf verfallende Futures-Prämien zwingt. Dieser Contango kann die Gewinne in volatilen Märkten auslöschen, wodurch die Sicherheit den zugrunde liegenden Indikator deutlich unterschreitet. Als Ergebnis werden diese Instrumente am besten in längerfristigen Strategien als Hedging-Tool verwendet, oder in Kombination mit Schutzoptionen spielt. (Für mehr zu diesem Thema, siehe: 4 Wege zum Handel der VIX). Der VIX-Indikator, der in den 1990er Jahren entstand, hat eine Vielzahl von Derivatprodukten hervorgebracht, die es Händlern und Investoren ermöglichen, das Risiko durch stressige Marktbedingungen zu bewältigen. Dies ist ein Test unserer Strategie, der Handel XIV (kurze Volatilität) und VXX (lange Volatilität), Seit Mitte 2004 Die Konzepte hinter unserer Strategie sind komplex, aber nach unserer Strategie ist einfach. Wir durchschnittlich weniger als ein Handel pro Woche. Abonnenten erhalten jedes Tages-Signal vor dem Börsengang und geben Aufträge an jedem Punkt des Tages für die automatische Ausführung am Ende mit einem Market-on-Close (MOC) Reihenfolge. Um tägliche Updates zu dieser Strategie zu erhalten, abonnieren Sie so wenig wie 1 Tag. Dies ist eine sehr aggressive Strategie in Bezug auf Risiko und potenzielle Belohnung, und sollte als solche behandelt werden. Schutzstopps sind nicht beschäftigt. Für einen weniger volatilen Ansatz, siehe diesen Test Handel der mittelfristigen VIX ETPs ZIV und VXZ. Über alle Metriken hinweg ist die Strategie eine signifikante Verbesserung gegenüber dem Kauf von Amp-Holding XIV, aber am wichtigsten ist, hat die Strategie sehr gut verwaltet Portfolio Drawdowns (Verluste). Das ergibt sich nicht nur aus der Reduzierung des Max-Drawdowns, sondern auch aus dem deutlich verbesserten Ulcer Performance Index. Der Ulcer Performance Index ist eine wertvolle Statistik, die eine Strategie8217s Rückkehr in Bezug auf die Länge und Schwere der Verluste misst. Eine 8220drawdown-Kurve8221 zeigt den prozentualen Anteil eines Portfolios an einem beliebigen Punkt gegenüber dem Portfolio8217s vorherigen Spitzenwert. Eine Lesung von -20 würde darauf hindeuten, dass das Portfolio um 20 von seinem früheren Peak zurückging. Eine Lektüre von 0 würde darauf hinweisen, dass das Portfolio auf diesem Tag ein Allzeithoch erreicht hat. Beachten Sie, wie die Strategie hat deutlich reduziert die schlimmsten der Drawdowns, die XIV begleitet haben. Alle Variationen der Strategie Andere Links Glossar: Der VIX-Index wird oft als der Markt-Quell-Gaugequot bezeichnet. Es ist ein Maß für die Markterwartung für die Börsenvolatilität in den nächsten 30 Tagen. Investoren können nicht direkt in den VIX-Index investieren, aber sie können in Futures, Optionen und ETPs investieren, die versuchen, Änderungen im Index zu verfolgen. Hier bei Volatility Made Simple, handeln wir VIX ETPs. HrefVIX Index ETP oder quotExchange Traded Productquot ist ein Deckenbegriff, der sowohl ETFs (Exchange Traded Funds) als auch ETNs (Exchange Traded Notes) umfasst. Wir verwenden den Begriff ETP auf dieser Website aus Gründen der Einfachheit, weil unsere Strategie auf beide angewendet werden könnte VIX ETFs und ETNs. HrefETP XIV und VXX sind Beispiele für VIX-ETPs. Beide versuchen, den VIX-Index durch die Exposition gegenüber dem ersten und zweiten Monat VIX-Futures-Kontrakte zu verfolgen. VXX bietet eine lange Belichtung, während XIV täglich eine inverse (kurze) Exposition bietet. Dieses Paar von ETPs ist eher flüchtiger als VXZZIV. HrefXIVVXX ZIV und VXZ sind Beispiele für VIX ETPs. Beide versuchen, den VIX-Index durch Exposition gegenüber VIX-Futures-Kontraktmonaten 4-7 (mittelfristig) zu verfolgen. VXZ bietet eine lange Belichtung, während ZIV täglich eine inverse (kurze) Exposition bietet. Dieses Paar von ETPs neigt dazu, weniger flüchtig als VXXXIV zu sein. HrefZIVVXZ Abonnieren Sie so wenig wie 1 Tag Simulation VIX ETP Daten HAFTUNGSAUSSCHLUSS: VERGANGENE LEISTUNG IST NICHT NOTWENDIGE INDIKATIVE DER ZUKÜNFTIGEN ERGEBNISSE UND ALLE INVESTITIONEN RUFEN. UNSER STRATEGIE KANN NICHT FÜR ALLE INVESTOREN ANGEFÜHRT WERDEN UND ALLE INVESTOREN SOLLTEN DIE POTENZIELLE RISIKEN EINER STRATEGIE UND IHRE EIGENE INVESTITIONSZIELE VOR INVESTITIONEN IN JEDER STRATEGIE SORGFÄLTIGEN. KEINE REPRÄSENTATION IST GEMACHT, DASS JEDES KONTO WIRD ODER IST, WELCHE ZU ERREICHEN, DASS DIE ERGEBNISSE ÄNDERN DURCH DIESE ANGEZEIGT WERDEN KÖNNEN. DIE INFORMATIONEN UND ANALYSE AUF DIESER WEBSITE WERDEN NUR FÜR INFORMATIONSZWECKE VORGESEHEN. NICHTS HINWEIS SOLLTE DURCH DIE PERSONALISIERTE INVESTITIONSHINWEISE AUSGEFÜHRT WERDEN. UNTER KEINEN UMSTÄNDEN GIBT DIESE INFORMATIONEN EINE EMPFEHLUNG ZU KAUFEN, VERKAUFEN ODER HALTEN JEDER SICHERHEIT. NICHT VON DEN INFORMATIONEN AUF DIESER WEBSITE IST GARANTIERT, KORREKTIEREN, UND ALLES GERICHTET WERDEN HABE ZUR UNABHÄNGIGEN ÜBERPRÜFUNG. SIE, UND SIE ALLEIN, SOLLEN FÜR ALLE INVESTITIONEN ENTSCHEIDUNGEN, DIE SIE MACHEN, SELBST VERANTWORTLICH. Kopie 2014 Volatility Made SimpleWe8217ve getestet 22 einfache Strategien für den Handel VIX ETPs auf diesem Blog (getrennt und ohne Bezug zu unserer eigenen Strategie). Und während ich nicht für alle Händler sprechen kann, basiert auf all meinen Lesungen sowohl akademisch als auch in der Blogosphäre. Die Strategien, die wir getestet haben, sind weitgehend repräsentativ dafür, wie die überwiegende Mehrheit der Händler diese Produkte planen. Einige dieser Strategien kehrten über 30 für den Monat auf der Rückseite einer starken Leistung für inverse VIX ETPs wie XIV und ZIV. Unterhalb von I8217ve zeigte die Februar-Ergebnisse der 22 Strategien, die wir bisher über den Handel mit kurzfristigen VIX-ETPs gesammelt haben. Lesen Sie über Testannahmen oder erhalten Sie Hilfe, die diesen Strategien folgt. XIV und VXX sind natürlich nicht die einzige Show in der Stadt. Unten Ive Rerun die gleichen Tests, diesmal Anwendung jeder Strategie auf die weniger beliebt (oder ist es nicht ausgelastet) Mid-Term VIX ETPs ZIV und VXZ (zum Vergrößern). Beachten Sie, dass, wenn eine dieser Strategien neue Trades signalisieren, wir eine Warnung auf den täglichen Bericht an Abonnenten gesendet. Dies ist völlig unabhängig von unserer eigenen Strategie, die es nur dazu dient, eine kleine Farbe zu unserem täglichen Bericht hinzuzufügen und ermöglicht es Abonnenten zu sehen, was andere quantitative Strategien über den Markt sagen. Gute Trading, Volatilität Made Simple Post Navigation Kategorien Aktuelle Beiträge HAFTUNGSAUSSCHLUSS: VERGANGENE LEISTUNG IST NICHT NOTWENDIGE INDIKATIVE DER ZUKÜNFTIGEN ERGEBNISSE UND ALLE INVESTITIONEN INVOLVE RISIKO. UNSER STRATEGIE KANN NICHT FÜR ALLE INVESTOREN ANGEFÜHRT WERDEN UND ALLE INVESTOREN SOLLTEN DIE POTENZIELLE RISIKEN EINER STRATEGIE UND IHRE EIGENE INVESTITIONSZIELE VOR INVESTITIONEN IN JEDER STRATEGIE SORGFÄLTIGEN. KEINE REPRÄSENTATION IST GEMACHT, DASS JEDES KONTO WIRD ODER IST, WELCHE ZU ERREICHEN, DASS DIE ERGEBNISSE ÄNDERN DURCH DIESE ANGEZEIGT WERDEN KÖNNEN. DIE INFORMATIONEN UND ANALYSE AUF DIESER WEBSITE WERDEN NUR FÜR INFORMATIONSZWECKE VORGESEHEN. NICHTS HINWEIS SOLLTE DURCH DIE PERSONALISIERTE INVESTITIONSHINWEISE AUSGEFÜHRT WERDEN. UNTER KEINEN UMSTÄNDEN GIBT DIESE INFORMATIONEN EINE EMPFEHLUNG ZU KAUFEN, VERKAUFEN ODER HALTEN JEDER SICHERHEIT. NICHT VON DEN INFORMATIONEN AUF DIESER WEBSITE IST GARANTIERT, KORREKTIEREN, UND ALLES GERICHTET WERDEN HABE ZUR UNABHÄNGIGEN ÜBERPRÜFUNG. SIE, UND SIE ALLEIN, SOLLEN FÜR ALLE INVESTITIONEN ENTSCHEIDUNGEN, DIE SIE MACHEN, SELBST VERANTWORTLICH. Kopie 2014 Volatilität Einfache Verwendung des VIX für den Markt-Timing Der VIX - oder Volatility-Index kann verwendet werden, um Ihre Trades auf den Markt zu stellen. Dieses Markt-Timing-System wurde von Larry Connors entwickelt und ist bekannt als Connors VIX Reversals. Es wird verwendet, um zu identifizieren, wann der Gesamtmarkt (SampP 500) wahrscheinlich umgekehrt wird. Halten Sie einen Blick auf diese Indikator und nutzen Sie es zusätzlich zu Ihrem regulären Markt Timing-Strategie. Was ist der VIX Der Volatility Index (VIX) misst die zukünftige Volatilität. Es gibt uns einen guten Hinweis auf das Niveau der Angst und Gier auf dem Markt. Volatilität ist Mittelwert zurückzukehren. Dies bedeutet, dass Perioden mit hoher Volatilität schließlich zu ihrem Mittelwert zurückkehren und Perioden mit geringer Volatilität werden schließlich auf ihren Mittelwert steigen. Hohe Messwerte treten in der Regel nach einem Marktverkauf statt und Sie wollen sich auf Long-Positionen konzentrieren. Niedrige Messwerte treten meist nach einer Rallye auf und Sie wollen sich auf Short-Positionen konzentrieren. Wir machen immer das Gegenteil von der Menge Hier ist ein Diagramm: Es gibt etwa 10 verschiedene VIX-Umkehrungen (CVR-Signale genannt). Hier sind zwei von ihnen: Mit der 10 Periode gleitenden Durchschnitt Die erste verwendet die 10 Periode gleitenden Durchschnitt. Sie können diesen gleitenden Durchschnitt auf dem obigen Diagramm sehen. Wenn der VIX 10 über dem 10-Perioden-Gleitender Durchschnitt erhält, wird der SampP 500 verkauft. Es hat ein Extrem erreicht und wird wahrscheinlich wieder auf den Kopf zurückkehren. Sie wollen auf der Suche nach langen Setups, denn dies hat die Marktrichtung fast 70 der Zeit richtig vorhergesagt. Dies ist das Gegenteil für kurze Setups. Suchen Sie nach dem VIX, um 10 unterhalb der 10 Periode gleitenden Durchschnitt zu bekommen, um nach kurzen Setups zu suchen. Verwenden der RSI-Anzeige Die zweite verwendet die RSI-Anzeige mit einer 5-Perioden-Einstellung (siehe Grafik oben). Wenn der RSI über 70 kommt, ist der VIX überkauft und der Markt ist überverkauft. Suchen Sie nach langen Setups. Wenn der RSI unter 30 kommt, ist der VIX überverkauft und der Markt ist überkauft. Suchen Sie nach kurzen Setups. Ich habe das Diagramm oben im RSI-Panel mit grünen und roten Pfeilen markiert, um Ihnen die langen und kurzen Signale zu zeigen. Denken Sie daran, dass die VIX-Umkehrungen verwendet werden, um Markt-Extreme in der SampP 500 zu identifizieren. Also, damit diese Signale signifikant sind, werden Sie sie verwenden wollen, um diesen Index selbst (SPY) zu handeln oder Charts von Aktien zu finden, die ähnlich wie die aussehen Diagramm der SampP 500. Lesen Sie mehr über diese VIX-Umkehrungen (und einige andere kurzfristige Handelsstrategien) in dem Buch, Short Term Trading Strategies That Work. Sobald Sie beginnen, die VIX-Umkehrungen zu lernen, und beginnen zu sehen, wie oft der Markt tatsächlich umgekehrt, wenn Sie mehrere Signale erhalten, die alle in die gleiche Richtung zeigen, werden Sie erkennen, wie wertvoll dieses Wissen ist. Sie werden auch einen enormen Vorteil gegenüber anderen Händlern gewinnen